【华泰期货发布期权套利系列专题报告 垂直套利策略在ETF及股指期权市场历史表现良好】

华泰期货近日发布了期权套利系列专题报告，详细解析了垂直套利策略，并对其在ETF及股指期权市场的历史表现进行了评估。

报告指出，垂直套利机会源于高行权价的看涨期权价格相对高于低行权价的看涨期权，或低行权价的看跌期权价格相对高于高行权价的看跌期权。通过对华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、上证50指数、中证1000指数、沪深300指数等6个期权标的的回测分析，发现垂直套利策略的收益表现非常稳定，几乎没有出现回撤情况。

然而，近年来随着ETF期权市场的日益成熟，垂直套利的机会正在逐渐减少。与此同时，尽管股指期权市场依然存在较丰富的垂直套利机会，但其流动性相对较差，实际交易中可能面临较大的滑点风险。

因此，报告建议投资者在实际操作中，应谨慎评估市场流动性及滑点风险，以确保套利交易的顺利进行。


                                        
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